MG Soft


Анализ рисков

PLaNETa обладает богатыми возможностями в области анализа и управления рисками.
  • Построение с помощью модуля Position Charts 2D и 3D графиков позиций, позволяющих анализировать влияние различных рыночных переменных на стоимость портфеля и другие его характеристики. В частности, это дает возможность анализировать опционные стратегии любой степени сложности.
  • Проведение сценарного What-if анализа с помощью модуля Scenarios Analysis. Модуль позволяет удобно анализировать, как изменятся стоимость и "греки" портфеля при изменении цены, волатильности, процентной ставки или времени.
  • Аналитический расчет VaR (Value-at-Risk) портфелей (используется так называемый дельта нормальный подход).
  • Расчет VaR (Value-at-Risk) методом Монте Карло. VaR корректно оценивается для портфелей даже с очень сложной структурой – в частности, портфель может включать стандартные и экзотические опционы, структурированные финансовые продукты и любые другие инструменты, поддерживаемые PLaNETa.
  • Анализ распределения будущей стоимости портфеля, что позволяет, в частности, отвечать на вопросы вида «с какой вероятностью стоимость портфеля через 3 месяца будет находиться в интервале от 1 000 000 до 2 000 000 долларов?».
  • Построение гистограмм и графиков распределения будущей стоимости портфеля, что позволяет наглядно представить риски, которым подвержен портфель.
  • Расчет различных дополнительных статистик стоимости портфеля – в частности, кривизны и эксцесса (skewness, kurtosis).
  • Расчет ковариаций, корреляций, волатильностей (стандартных отклонений) цен и других рыночных переменных.
  • Расчет размера гарантийного обеспечения (ГО) (маржинального покрытия) при заключении банком внебиржевых деривативных сделок с клиентами. Расчет гарантийного обеспечения происходит методом симуляции различных вариантов рыночной ситуации с целью поиска наименее благоприятного варианта ее развития.

Снимки экрана

Видеопрезентации

© МГ Софт, 2017