Position Charts 2D позволяет проанализировать в графическом виде зависимость стоимости или любой «греки» (чувствительности) портфеля от различных рыночных переменных, а также от течения времени.
В данном случае анализируется зависимость стоимости стратегии «стрэддл» (straddle), заключающейся в одновременной покупке опционов колл и пут, от цены базового актива.
Закрыть окно